کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews

کتاب «اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews» نوشتۀ غلامرضا کشاورز حداد است و نشر نی آن را منتشر کرده است. این کتاب برای تمام علاقه‌مندان به پژوهش‌های اقتصادی با مرتبط با علم اقتصاد مناسب است و می‌توانند از تکنیک‌های معرفی شدۀ آن در انجام تحلیل‌های اقتصادی و برآورد پارامترها استفاده کنند.

درباره کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews

غلام‌رضا کشاورز حداد، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شریف، اقتصادسنجی را با استفاده از مدل‌سازی آماری S.PLUS،R و EVIEWS شرح می‌دهد. رشد سریع و قابل‌توجه تکنیک‌های سری زمانی هم‌زمان با توسعهٔ بازارهای مالی و مخاطرات فراروی سرمایه‌گذاران مالی باعث ایجاد زمینۀ نوین در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی شد. تغییرات سریع به علاوۀ پیچیدگی نظری، موجب عدم برقراری سهل و آسان برای افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی و همین‌طور دانشجویان با این روش‌ها شده است.

دکتر کشاورز، استاد نمونۀ پژوهشی در دانشکدۀ مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، در کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews تلاش کرده است تا یادگیری این مطالب را برای دانشجویان و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی آسان‌تر کند. تمرکز کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews بر معرفی روش‌های مرتبط با پژوهش‌های رایج در مرزهای اقتصادسنجی مالی است، روش‌هایی مانند مدل‌سازی سری‌های زمانی فصلی، انباشتگی کسری، مدل‌های GARCH چندمتغیرهٔ نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار.

کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews در ۱۰ فصل تنظیم شده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت است از: «فصل اول: روش‌های برآورد و استنتاج آماری در مدل رگرسیون مرکب K متغیری خطی»، «فصل دوم: نقض فرض‌های رگرسیون کلاسیک خطی»، «فصل سوم: اقتصادسنجی معادلات هم زمان»، «فصل چهارم: مدل‌های سری زمانی مانا ARMA»، «فصل پنجم: ریشه‌های واحد: فرایند نامانا و مدل‌های ARIMS»، «فصل ششم: تکنیک‌های رگرسیون پویا برای سری‌های زمانی ناانباشته و انباشته»، «فصل هفتم: مدل‌سازی سری‌های زمانی فصلی و داده‌های پر تناوب»، «فصل هشتم: مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی»، «فصل نهم: کاربرد مدل‌سازی واریانس ناهمسانی شرطی در تحلیل‌های مالی»، «فصل دهم: ویژگی‌های کوچک نمونه‌ای آماره‌ها کاربردی از تکنیک نمونه‌گیری بازگردان تکراری و شبیه‌سازی مونت‌کارلو در توزیع کوچک نمونه آماره‌ها و تصمیم‌گیری‌های مالی»

خواندن کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به متخصصان حرفه‌ای در بازارهای مالی و همچنین دانشجویان اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus ،R و Eviews

«در بسیار از نظریه‌های اقتصادی قیدهای خاصی برای مقدار پارامترهای یک رابطۀ رفتاری تصریح می‌شود. مثلاً اینکه، آیا بازدهی نسبت به مقیاس تولید در یک تابع تولید یک متغیری، برابر یک است یا خیر. در پاره‌ای از موارد برای پژوهشگر این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعاً مقدار برآورد به‌دست‌آمده اختلاف معنی‌داری از صفر دارد یا نه. برای فراهم‌ساختن یک پاسخ، قابل‌قبول برای این پرسش‌ها از ابزار آزمون فرضیه استفاده می‌شود. این قضیه‌ها می‌توانند ساده بوده و تنها مربوط به یک پارامتر یا مربوط به زیرمجموعه‌ای از پارامترهای معادلۀ رگرسیون در دست مطالعه باشد.»