کتاب پیش بینی ریسک مالی

کتاب پیش بینی ریسک مالی نوشتهٔ سیدمحمد هاشمی نژاد و محمدرضا عبدالهی است. انتشارات بورس این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب پیش بینی ریسک مالی

گفته شده است که جهانی‌شدن در سال‌های اخیر گسترش بسیاری داشته است و این پدیده در بازارهای مالی از گستردگی چشم‌گیرتری برخوردار بوده است. در سال‌های اخیر شاهد تسریع تحرک بین‌المللی سرمایه‌ها، چه در شکل سرمایه‌گذاری مستقیم و چه در شکل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بوده‌ایم. عدم‌اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان‌ها و مدیران، آن‌ها را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. برای مدیریت مؤثر این چالش‌ها، رویکردهای نوی مدیریت و شایستگی‌های خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طور کلی ریسک با مفهوم احتمال محتمل زیان و عدم‌اطمینان شناخته می‌شود و روش‌های مختلفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران بیشتر به‌دنبال ریسک نامطلوب و اندازه‌گیری آن هستند. ارزش در معرض خطر مقیاس استانداری است که تحلیل‌گران مالی از آن برای محدودکردن ریسک بازار دارایی یا پرتفوی استفاده می‌کنند.

تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی نیازمند یک مدل یا به‌صورت کلی‌تر یک‌سری مفروضات مرتبط با توزیع مشترک بازدهٔ دارایی‌ها است. در بازارهای پرنوسان و در رکودهای اقتصادی، بازدهٔ دارایی‌ها همبستگی بیشتری با یکدیگر دارند. در چنین شرایطی مدل‌سازی با توزیع نرمال غیرممکن است. در این شرایط نیاز به کتابی که مفاهیم پیش‌گفته را پوشش داده و به‌شکل دقیقی مفهوم ریسک مالی را تبیین کند، احساس شده است. در کتاب پیش بینی ریسک مالی سعی شده با رویکرد کاملاً کاربردی و در قالب مثال‌های عملیاتی به تشریح موارد گفته‌شده پرداخته شود. نقطهٔ قوت کتاب حاضر را بیان ساده، مثال‌های متنوع و بیان کدهای نرم‌افزار matlab برای هر یک از موارد دانسته‌اند. 

خواندن کتاب پیش بینی ریسک مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران مطالعه درمورد ریسک مالی پیشنهاد می‌کنیم.