دانلود و خرید کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی روی تسی ترجمه احمد نبی‌زاده
با کد تخفیف OFF30 اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۳۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
تصویر جلد کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

نویسنده:روی تسی
دسته‌بندی:
امتیاز:
۲.۰از ۱ رأیخواندن نظرات

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی اثری از روی تسی است. این کتاب به شرح سیستماتیک و جامع مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کابردهای آن برای مدلسازی و پیشبینی داده‌های سری‌های زمانی مالی می‌پردازد.  

شرکت چاپ و نشر بازرگانی این اثر را با ترجمه احمد نبی زاده منتشر کرده است.

درباره کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

این کتابی مقدماتی را برای بیان شرح سیستماتیک و جامع مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کابردهای آن برای مدلسازی و پیش‌بینی داده‌های سری‌های زمانی مالی بیان می‌کند. با خواندن این اثر می‌توانیم به این اهداف دست پیدا کنیم: یادگیری ویژگی‌های پایه سری‌های زمانی مالی، فهم کاربرد مدل‌های اقتصادسنجی مالی و کسب تجربه در تحلیل سری‌های زمانی مالی.

روی تسی مطالب کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی را بر اساس درس تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی دوره MBA دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۹۹ نوشته است. علاوه بر این مطالب این کتاب دوره PHD را نیز پوشش می‌دهد.

کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

خواندن کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی را به تمام علاقه‌مندان به مطالعات اقتصادی و دانشجویان رشته‌های اقتصاد و حسابداری پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با تئوری و عمل ارزشگذاری دارایی در طی زمان ارتباط دارد و شدیداً یک رشته تجربی است لکن مانند سایر رشته‌های علمی، مبنایی برای استنباط فراهم می‌کند. با این وجود یک ویژگی کلیدی این سری‌ها دارند و آن وجود یک عنصر عدم اطمینان (uncertainty) هم در تئوری مالی و هم در سری‌های زمانی تجربی‌اش می‌باشد که آنها را از سایر سری‌های زمانی متمایز می‌کنند. تعاریف گوناگونی از نوسان‌پذیری دارایی وجود دارد که برای سری بازدهی سهام، این نوسان‌پذیری مستقیماً قابل مشاهده نیست. درنتیجۀ همین عدم اطمینان، تئوری آمار و روش‌های آن، یک نقش مهمی در سری‌های زمانی مالی ایفا می‌کنند. 

توزیع نرمال

یک فرض قدیمی در دانش مالی این است که بازدهی¬های ساده {R_it│t=1,…,T} دارای توزیعی مستقل و یکسانی(i.d.d) همچون توزیع نرمال با میانگین و واریانس ثابتی هستند. این فرض سبب می‌شود که خصوصیات آماری بازدهی دارایی‌ها قابل ردیابی باشد اما این فرض ممکن است اشکالاتی هم داشته باشد. نخست، حد پایین بازدهی عدد 1- است امّا ممکن است توزیع نرمال هر مقداری در خط واقعی فرض نماید و بنابراین دارای حد پایین نباشد. دوّم، اگر R_it دارای توزیع نرمال باشد، بنابراین R_it [k] دارای توزیع نرمال نخواهد بود زیرا حاصلضرب بازدهی‌های یک دوره‌ای است. سوّم، فرض نرمال بودن بوسیله بسیاری از بازدهی‌های تجربی دارایی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بازدهی‌هایی که گرایش به کشیدگی مثبت دارند.

توزیع پایدار

توزیع‌های پایدار شکل عمومی توزیع نرمال هستند. به دلیل اینکه آنها پایدار هستند احتیاج بازدهی‌های مرکب پیوسته r_t را برآورده می‌کنند. علاوه بر این توزیع‌های پایدار قادر به لحاظ نمودن کشیدگی اضافی نشان داده شده در بازدهی‌های تاریخی سهام هستند. هرچند توزیع‌های پایدار غیرنرمال واریانس نامحدود دارند که این در تضاد با بیشتر تئوری‌های مالی می‌باشد. بعلاوه، مدلسازی آماری با استفاده از توزیع‌های پایدار غیرنرمال دشوار است. نمونه‌ای از توزیع‌های غیرنرمال پایدار، توزیع کوشی می‌باشد که این توزیع با توجه به میانه‌اش، متقارن است امّا واریانس نامحدود دارد.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری (جلد ۲)
ادیوین جی. التون
اقتصاد سنجی (جلد سوم؛ تکمیلی)
علی سوری
زمان سنجی بازار
علی بشیرپور
مقدمه ای بر ریاضیات مالی
شلدون راس
ریاضیات مالی
علی سوری
فهم و تحلیل عملکرد مالی بانک ها
میثم کاویانی
آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد دوم)
محمد احمدی
بازارهای مالی و معاملات
آناتولی بی اشمیت
مدیریت سبد اوراق بهادار
حیدر فروغ نژاد
آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد اول)
محمد احمدی
مبانی بانکداری با رویکرد مالی
حسین محسنی
آغاز تجزیه و تحلیل سهام
مایکل سی. تامست
آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه
عباس گمار
پیش بینی ریسک مالی
سیدمحمد هاشمی نژاد
اقتصاد مالی
احمد یزدان‌پناه
مجموعه سؤالات آمادگی آزمون CFA سطح اول: جلد دوم
جن ویسی
رویکرد ساده به اختیار معاملات
گای کوهن
اقتصادسنجی؛ جلد دوم (همراه با کاربرد نرم‌افزارهای ویژه‌ی اقتصادسنجی)
اسماعیل پیش بهار
ارزشیابی اوراق بهادار
حیدر فروغ نژاد
مقدمه ای بر اقتصادسنجی (تحلیل سری زمانی و مدل های پانل دیتا)
گری کوپ

حجم

۸٫۱ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۵

تعداد صفحه‌ها

۴۵۸ صفحه

حجم

۸٫۱ مگابایت

سال انتشار

۱۳۹۵

تعداد صفحه‌ها

۴۵۸ صفحه

قیمت:
۹۷,۵۰۰
تومان