کتاب مدل سازی عامل بنیان در اقتصاد

کتاب مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد (همراه با کدنویسی در پایتون) نوشته‌ی رقیه ناظم‌فر و با ویراستاری علمی کامبیز پیکارجو، تلاشی است برای معرفی و بومی‌سازی رویکرد عامل‌بنیان در تحلیل پدیده‌های اقتصادی و پیوندزدن آن با پیاده‌سازی‌های کامپیوتری به‌ویژه در محیط پایتون. نشر نور علم آن را منتشر کرده است. نویسنده در مقدمه توضیح داده است که از حدود سال ۱۳۹۷ با مطالعه و چاپ چندین مقاله در حوزه مدل‌سازی عامل‌بنیان، با خلأ یک منبع منسجم و به‌روز برای دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد در ایران روبه‌رو شده و این کتاب را پاسخی به همین نیاز قرار داده است. متن کتاب از دل منابع علمی متعدد و با مشورت اساتید و متخصصان اقتصاد شکل گرفته و هدف آن آشناکردن خواننده با مبانی نظری پیچیدگی، گذار از تقلیل‌گرایی به نگاه کل‌نگر، معرفی اقتصاد کلان عامل‌بنیان و سپس ورود به جزئیات فنی طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های عامل‌بنیان است. ساختار کتاب از مباحث فلسفه علم و تاریخچه علم مدرن شروع می‌شود، به نظریه پیچیدگی و نقش رایانه در شکل‌گیری «آزمایش‌های محاسباتی» می‌رسد و بعد به‌صورت مشخص وارد اقتصاد، مدل‌های جداسازی شلینگ، اقتصاد کلان عامل‌بنیان، انتظارات، توزیع‌های توانی و ویژگی‌های فنی مدل‌های عامل‌بنیان می‌شود. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب مدل سازی عامل بنیان در اقتصاد

کتاب مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد (همراه با کدنویسی در پایتون) با طرح پرسش‌های بنیادین درباره تقلیل‌گرایی در علم مدرن آغاز می‌شود و نشان می‌دهد چگونه الگوی مسلط علوم طبیعی بر پایه تجزیه پدیده‌ها به اجزای ساده و قابل اندازه‌گیری شکل گرفته است. رقیه ناظم‌فر در فصل اول با مرور نقش گالیله، دکارت، بیکن و دیگران توضیح می‌دهد که چگونه جهان در علم مدرن به مجموعه‌ای از روابط مکانیکی و ریاضی فروکاسته شده و نگاه کل‌نگر از حوزه علم کنار رفته است. سپس مفهوم کل‌گرایی و «ویژگی‌های نوظهور» مطرح شده و نشان داده می‌شود که چرا بسیاری از پدیده‌های طبیعی و اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با جمع‌زدن رفتار اجزا توضیح داد. در ادامه، نویسنده به بحران تقلیل‌گرایی، نظریه آشوب، سیستم‌های بسیار پیچیده و تطبیقی و تولد علم پیچیدگی می‌پردازد و نقش مؤسسه سانتافه و مکتب بروکسل–آستین را در شکل‌گیری این پارادایم جدید مرور کرده است. در همین بستر، مفهوم «ماکروسکوپ» به‌عنوان ابزاری نمادین برای دیدن الگوهای کلان در داده‌ها و شبیه‌سازی‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای ورود به مدل‌سازی عامل‌بنیان فراهم می‌شود. کتاب مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد در فصل‌های بعدی این چارچوب نظری را به اقتصاد پیوند می‌زند. ابتدا با تکیه بر آثار هربرت سایمون و توماس شلینگ، اقتصاد به‌عنوان یک سیستم پیچیده تطبیقی معرفی می‌شود و مدل تفکیک نژادی شلینگ به‌عنوان نخستین نمونه مشهور مدل عامل‌بنیان اجتماعی–اقتصادی تشریح می‌شود؛ مدلی که نشان می‌دهد چگونه ترجیحات فردی نسبتاً ملایم می‌تواند به تفکیک شدید در سطح محله‌ها منجر شود. سپس در فصل «اقتصاد کلان عامل‌بنیان» تاریخچه شکل‌گیری اقتصاد محاسباتی عامل‌بنیان، نقد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، مسئله عامل نماینده، انتظارات عقلائی و ناتوانی این مدل‌ها در توضیح بحران‌های درون‌زا و شبکه‌های مالی بررسی شده است. فصل «ضرورت مطالعه اقتصاد کلان عامل‌بنیان» با ارجاع به پوپر، بحث فرضیه‌سازی و ابطال‌پذیری، و نیز شواهد تجربی مانند توزیع‌های توانی در درآمد، اندازه شرکت‌ها و بازده بازارهای مالی، نشان می‌دهد چرا ناهمگنی عامل‌ها و وابستگی متقابل آن‌ها برای توضیح داده‌های واقعی ضروری است. در فصل «ویژگی‌های مدل‌های عامل‌بنیان» ساختار این مدل‌ها، تعریف عامل و محیط، مسئله رابطه خرد–کلان، انتظارات، عقلانیت محدود، یادگیری، ناهمگنی، تعامل محلی، نقش شبکه‌ها و پویایی خارج از تعادل توضیح داده شده و در بخش‌هایی از کتاب به پیاده‌سازی مدل‌ها در پایتون و نیز نمونه‌هایی مانند پیاده‌سازی نت‌لوگوی مدل شلینگ اشاره شده است.

خلاصه کتاب مدل سازی عامل بنیان در اقتصاد

کتاب مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد (همراه با کدنویسی در پایتون) از یک ایده مرکزی حرکت می‌کند: اقتصاد و سیستم‌های اجتماعی را نمی‌توان فقط با چند معادله تعادلی و یک «عامل نماینده» توضیح داد، بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان سیستم‌های پیچیده‌ای دید که از تعامل تعداد زیادی عامل ناهمگن با عقلانیت محدود شکل می‌گیرند. نویسنده برای رسیدن به این ایده، ابتدا تاریخچه علم مدرن و تقلیل‌گرایی را مرور می‌کند؛ این‌که چگونه علم مدرن با جداکردن بخش‌هایی از واقعیت و تمرکز بر جنبه‌های کمی و قابل اندازه‌گیری، موفق به ساخت نظریه‌های قدرتمند در فیزیک، شیمی و مهندسی شده است، اما همین رویکرد در مواجهه با پدیده‌هایی که «کل بیش از مجموع اجزا» هستند، دچار محدودیت می‌شود. از دل همین نقد، مفهوم پیچیدگی و علم پیچیدگی مطرح می‌شود؛ علمی که به پدیده‌هایی می‌پردازد که اگر اجزای آن‌ها جداگانه بررسی شوند، قابل‌فهم نیستند. در ادامه کتاب مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد، اقتصاد به‌عنوان نمونه‌ای از یک سیستم پیچیده تطبیقی معرفی می‌شود. با استناد به نوشته‌های هربرت سایمون درباره انسان تطبیق‌پذیر و محدودیت‌های عقلانیت، و نیز مدل جداسازی شلینگ، نشان داده می‌شود که چگونه رفتارهای ساده و محلی عامل‌ها می‌تواند به الگوهای کلان غیرمنتظره منجر شود. سپس اقتصاد کلان عامل‌بنیان در برابر مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی قرار می‌گیرد: در مدل‌های متعارف، فرض عامل نماینده، انتظارات عقلائی و تعادل، امکان شکل‌گیری شبکه‌های واقعی، سرایت، بحران‌های درون‌زا و توزیع‌های دنباله‌دار را از بین می‌برد. نویسنده با طرح بحث قضیه حد مرکزی و شرایط آن، توضیح می‌دهد که چرا برای مشاهده توزیع‌های توانی در اقتصاد باید استقلال و هم‌توزیعی متغیرها نقض شود؛ امری که به‌طور طبیعی با ناهمگنی عامل‌ها و وابستگی متقابل آن‌ها در شبکه‌های تعاملی سازگار است. بخش مهمی از کتاب به مسئله شکل‌گیری انتظارات اختصاص دارد؛ از انتظارات تطبیقی تا انتظارات عقلائی و نقد آن‌ها، و سپس معرفی هیوریستیک‌ها و یادگیری فردی و اجتماعی در چارچوب مدل‌های عامل‌بنیان. در فصل ویژگی‌های مدل‌های عامل‌بنیان، ساختار این مدل‌ها به‌صورت نظام‌مند جمع‌بندی می‌شود: تعریف عامل و محیط، قلمرو کاربرد، رابطه خرد–کلان، ممنوعیت انتظارات عقلائی در رویکرد مولد، نقش عقلانیت محدود، ناهمگنی، تعامل محلی، مقیاس‌پذیری، پویایی خارج از تعادل و چالش‌های کالیبراسیون و اعتبارسنجی با داده‌های واقعی. در بخش‌هایی از کتاب نیز به‌طور مشخص به پیاده‌سازی مدل‌ها در پایتون و استفاده از شبیه‌سازی برای ساخت «اقتصادهای مصنوعی» اشاره شده است.

چرا باید کتاب مدل سازی عامل بنیان در اقتصاد را بخوانیم؟

خواندن مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد (همراه با کدنویسی در پایتون) به آشنایی عمیق با رویکردی کمک می‌کند که اقتصاد را نه به‌صورت مجموعه‌ای از معادلات تعادلی، بلکه به‌عنوان یک سیستم پیچیده متشکل از عامل‌های ناهمگن و در حال تعامل می‌بیند. این کتاب نشان می‌دهد چگونه می‌توان از دل مفاهیم فلسفه علم، نظریه پیچیدگی و نقد تقلیل‌گرایی، به چارچوبی رسید که در آن پدیده‌هایی مانند بحران‌های مالی، سرایت نکول، توزیع‌های توانی در درآمد و بازده دارایی‌ها، و شکل‌گیری خوشه‌های رفتاری به‌صورت درون‌زا توضیح داده شوند. برای کسانی که با مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی آشنا هستند، این اثر تصویری روشن از محدودیت‌های آن‌ها در مواجهه با داده‌های واقعی و بحران‌های اقتصادی ارائه کرده است و نشان می‌دهد چرا فرض عامل نماینده و انتظارات عقلائی برای تحلیل شبکه‌های مالی، بازارهای اعتباری و تعامل بخش واقعی و مالی کافی نیست. ویژگی دیگر این کتاب پیوندزدن بحث‌های نظری با شبیه‌سازی کامپیوتری است. نویسنده با تکیه بر مفهوم «ماکروسکوپ» و آزمایش‌های محاسباتی، نشان می‌دهد چگونه می‌توان اقتصادهای مصنوعی ساخت و رفتار آن‌ها را در سناریوهای مختلف مشاهده کرد؛ از مدل تفکیک نژادی شلینگ تا مدل‌های اقتصاد کلان عامل‌بنیان که نوسانات و چرخه‌های اقتصادی را بدون شوک‌های برون‌زا تولید می‌کنند. در فصل ویژگی‌های مدل‌های عامل‌بنیان، خواننده با اجزای اصلی این مدل‌ها، از تعریف عامل و محیط تا ساختار تعامل، یادگیری، عقلانیت محدود و ناهمگنی آشنا می‌شود و در عین حال با محدودیت‌های این رویکرد در کالیبراسیون و اعتبارسنجی نیز روبه‌رو می‌شود. اشاره‌های مکرر به پیاده‌سازی در پایتون و نت‌لوگو، کتاب را برای کسانی که می‌خواهند از سطح نظری فراتر بروند و مدل‌ها را روی کامپیوتر اجرا کنند، کاربردی‌تر کرده است. این ترکیب نظریه، نقد، شواهد تجربی و شبیه‌سازی، آن کتاب را به منبعی مناسب برای ورود نظام‌مند به اقتصاد عامل‌بنیان تبدیل کرده است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه مدل‌سازی عامل‌بنیان در اقتصاد (همراه با کدنویسی در پایتون) به دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد که به اقتصاد کلان، اقتصاد مالی و اقتصاد محاسباتی علاقه‌مند هستند پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی که در حوزه‌های علوم داده، علوم کامپیوتر، مهندسی و فیزیک به مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده می‌پردازند و به‌دنبال درک عمیق‌تری از کاربرد مدل‌های عامل‌بنیان در اقتصاد هستند توصیه می‌شود. برای علاقه‌مندان به نقد مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی، بحث انتظارات و توزیع‌های توانی در داده‌های اقتصادی نیز این کتاب مناسب است.