کتاب اقتصاد سنجی (جلد دوم؛ پیشرفته)

کتاب اقتصاد سنجی (جلد دوم؛ پیشرفته) اثری از علی سوری است که مجموعه جامعی از مباحث اقتصاد سنجی را در اختیار دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی قرار می‌دهد.

درباره مجموعه اقتصادسنجی

مجموعه اقتصاد سنجی دو جلد مقدماتی و پیشرفته دارد. در این مجموعه به طور جامع با مباحث مربوط به اقتصاد سنجی آشنا می‌شویم. ابتدا با مبانی نظری موضوع به‌طور کامل آشنا می‌شویم. در ادامه ویژگی کاربردی مباحث را مرور می‌کنیم و در آخر با کاربرد نرم‌افزارها آشنا می‌شویم. در این مورد از دو نرم‌افزار رایج Eviews و Stata استفاده شده است. به طور کلی چون این مبحث، هم علوم نظری و هم علوم کاربردی را دربر دارد در پایان هر فصل، کاربرد آن با استفاده از نرم‌افزار Eviews و کاربردهای نرم‌افزار Stata نیز ارائه شده است.

مجموعه اقتصاد سنجی دو جلد و بیست‌وپنج فصل دارد. جلد اول کتاب اقتصادسنجی (مقدماتی) هشت فصل مقدماتی را دربر گرفته است. در فصل اول مباحثی برای آشنایی مقدماتی با نرم‌افزارهای Eviews و Stata ارائه شده است. فصل دوم به کلیاتی راجع‌به مباحث پایه‌ای آمار، مفاهیم و توزیع‌های مهم آماری، اختصاص دارد که مورد نیاز اقتصاد سنجی است. فصل سوم به مباحث پایه‌ای رگرسیون ساده اختصاص دارد. در اینجا سعی شده تا مباحث رگرسیون از توزیع‌های دو متغیره شروع شود که مبانی آن در فصل دوم ارائه شده است. این شیوه کمک می‌کند تا مفهوم رگرسیون به‌عنوان امید ریاضی شرطی به‌خوبی توصیف شود. فصل چهارم و پنجم به رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره اختصاص دارد. این تفکیک بدین دلیل است که در فصل چهارم مبانی رگرسیون چند متغیره در قالب رگرسیون دومتغیره گفته شده است و سپس در فصل پنجم، رگرسیون چندمتغیره با استفاده از جبر بردار و ماتریس ارائه شده است. بنابراین کسانی که علاقه‌ای به شیوه‌های ماتریسی ندارند می‌توانند به فصل چهارم اکتفا نمایند. علاوه‌بر مباحث مرسوم، در این دو فصل و به‌ویژه در فصل پنجم سعی شده تا ضرایب همبستگی ساده، جزئی و کانونی با تفصیل بیشتری ارائه گردد. فصل ششم اختصاص به نقض فروش کلاسیک و مباحث مربوطه به آن دارد. در فصل هفتم متغیرهای مجازی و انواع کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم نیز انواع آزمون‌های تصریح مدل و خطای تصریح ارائه گردیده است.

جلد دوم در هفده فصل تنظیم شده است. فصل نهم به روش حداکثر درست‌نمایی و موضوعات و آزمون‌های پیرامون آن اختصاص دارد. در این فصل سه آزمون معروف نسبت درست‌نمایی، والد و ضریب لاگرانژ به‌تفصیل بحث شده‌اند. در فصل دهم با متغیرهای ابزاری و مباحثی در خصوص روش IV و روش 2SLS آشنا می‌شویم. فصل یازدهم نیز از رگرسیون غیر خطی و روش‌های تخمین و الگوریتم‌های مربوطه صحبت می‌کند. در فصل دوازدهم درباره الگوهای پویای تأخیری بحث شده است. در این فصل، روش‌های مختلف تخمین الگوهای پویا که با وقفه‌های توزیعی همراه هستند ارائه شده است. در پایان این فصل الگوهای ARDL نیز مورد بحث قرار گرفته است. فصل‌های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم به سری‌های زمانی یک متغیره اختصاص دارد. در فصل سیزدهم مدل‌های ARIMA و در فصل چهاردهم مسائل مربوط به نامانایی، ریشه واحد و هم‌انباشتگی بحث شده است. فصل پانزدهم نیز اختصاص به سری‌های زمانی فصلی دارد آزمون‌های مربوطه دارد.

در فصل شانزدهم مدل‌های تغییرپذیری ارائه شده است. این مدل‌ها شامل انواع مدل‌های ARCH و GARCH است. در فصل هفدهم نیز سری‌های زمانی غیرخطی بررسی شده است که عمدتاً به مدل‌های تغییر جهت می‌پردازد.

فصل‌های هجدهم تا بیست و یکم به سیستم معادلات اختصاص دارد. در فصل هجدهم معادلات به‌ظاهر نامرتبط و در فصل نوزدهم سیستم معادلات همزمان و انواع روش‌های تخمین آنها ارائه شده است. در فصل بیستم و بیست و یکم نیز سری‌های زمانی چند متغیر تحت عنوان مدل‌های خود رگرسیون برداری (VAR) مدل‌های تصحیح خطای برداری (VECM) ارائه شده‌اند.

داده‌های ترکیبی یا مدل‌های پانل در فصل بیست و دوم ارائه شده است. در این فصل مدل‌های تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی و آزمون‌ها و روش‌های مربوطه به‌تفصیل بحث شده است. فصل‌های بیست و سوم و بیست و چهارم در مورد متغیرهای محدود بحث می‌کند. در این دو فصل مباحثی در خصوص متغیرهای وابستۀ محدود از قبیل مدل‌های لاجیت و پروبیت، مدل پوآسن، مدل‌های سانسور شده و منقطع بحث شده است. فصل بیست و پنجم مباحث مقدماتی در مورد اقتصاد سنجی بیزین ارائه می‌کند. در این فصل ابتدا مباحث اولیه مانند توزیع‌های پسین و پیشین، تخمین‌زنندۀ کلاسیک و بیزین و روش تخمین بیزین در معادلات رگرسیون ارائه شده است.

کتاب اقتصاد سنجی (جلد دوم؛ پیشرفته) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن مجموعه کتاب‌های اقتصادسنجی را به دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مالی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، پیشنهاد می‌کنیم.