کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی (تحلیل استراتژیک تصمیم‌گیری و رقابت در نظام بانکی) نوشته علیرضا بحیرایی، مجید اسحاقی و زهره لشگری، نشان می‌دهد که نظریه بازی‌های تکاملی فقط به بحث‌های انتزاعی ریاضی محدود نمی‌ماند و می‌تواند برای فهم موقعیت‌هایی مثل اعطای تسهیلات بانکی، کنترل وام‌های غیرجاری، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و ریسک در زنجیره‌ی تأمین به کار رود. تمرکز اصلی اثر بر این است که تصمیم‌های مالی در فضای تعامل، رقابت، صداقت، فرصت‌طلبی و عدم‌اطمینان چگونه تغییر می‌کنند. انتشارات دانشگاه سمنان این کتاب را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی با تکیه بر مفاهیم ریاضی، به سراغ موقعیت‌هایی رفته است که در آن‌ها تصمیم‌گیرندگان مالی در خلأ عمل نمی‌کنند و انتخاب هر کدام به رفتار دیگران وابسته است. علیرضا بحیرایی، مجید اسحاقی و زهره لشگری در آغاز مسیر از تاریخچه و طبقه‌بندی نظریه بازی شروع می‌کنند و بعد به تفاوت نظریه بازی کلاسیک و نظریه بازی تکاملی می‌رسند. در این بخش، مفاهیمی مثل استراتژی پایدار تکاملی، بازی جمعیتی، دینامیک تکرارشونده، ریسک، بازده، نرخ بهره، پرتفوی و رفتار گله‌ای تعریف شده‌اند.

کتاب در پنج فصل تنظیم شده و هر فصل یک مسئله مشخص را به‌ صورت مدل‌سازی‌شده بررسی می‌کند. فصل اول به مبانی اختصاص دارد. فصل دوم بازی میان بانک و مشتریان را در اعطای تسهیلات خرد و کلان بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که صداقت یا عدم‌صداقت مشتریان و نیز هزینه‌های راستی‌آزمایی و نظارت چگونه بر تصمیم بانک اثر می‌گذارند. فصل سوم به وام‌های غیرجاری در دوره‌ی پس از بحران می‌پردازد و رابطه‌ی بانک‌ها و نهادهای نظارتی را در شرایط فشار مالی تحلیل می‌کند. 

علیرضا بحیرایی، مجید اسحاقی و زهره لشگری در فصل چهارم به سراغ اشتهای ریسک افراد در ورود به بازار سرمایه می‌روند و نقش تعامل دارایی‌ها و رفتار گله‌ای را در انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنند. در فصل پنجم نیز مدل دیگری را در زنجیره‌ی تأمین میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مطرح می‌کنند تا مدیریت ریسک مالی در شرایط بحرانی روشن‌تر شود.

کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی فقط به طرح مفاهیم بسنده نمی‌کند و در هر فصل با معرفی پارامترها، جدول‌ها، تحلیل دینامیک تکرارشونده و بررسی نقاط تعادل، مسیر رسیدن به استراتژی‌های پایدار را دنبال می‌کند. فضای اثر بیشتر تحلیلی و مسئله‌محور است و از خلال مثال‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌ی تأمین نشان می‌دهد که تصمیم مالی اغلب نتیجه‌ی یک کنش متقابل است، نه انتخابی جدا از محیط. این کتاب برای فهم پیوند میان ریاضیات، رفتار راهبردی و مسائل مالی، تصویری منظم و مرحله‌به‌مرحله از مدل‌سازی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب از این ایده شروع می‌کند که بسیاری از مسائل مالی را باید به‌ صورت تعامل میان بازیگران مختلف دید؛ جایی که بانک، مشتری، نهاد ناظر، سرمایه‌گذار، تولیدکننده یا تأمین‌کننده هر کدام بر اساس منافع و اطلاعات خود تصمیم می‌گیرند. سپس با استفاده از نظریه بازی‌های تکاملی توضیح می‌دهد که چگونه بعضی رفتارها در طول زمان تقویت می‌شوند و بعضی دیگر کنار می‌روند. 

بخش مهمی از بحث به استراتژی پایدار تکاملی و دینامیک تکرارشونده اختصاص دارد. نویسندگان با ساختن چند مدل مشخص نشان می‌دهند که هزینه‌های نظارت، میزان ریسک، صداقت یا فرصت‌طلبی و شرایط بحرانی چگونه می‌توانند تعادل‌های متفاوتی در نظام مالی ایجاد کنند.

چرا باید کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی را بخوانیم؟

دلایل خواندن این کتاب را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب پیوند میان نظریه بازی‌های تکاملی و مسائل مالی را با مثال‌های مشخص از بانک، بازار سرمایه و زنجیره‌ی تأمین نشان می‌دهد.
• خواننده با مفاهیمی مثل استراتژی پایدار تکاملی، دینامیک تکرارشونده و بازی جمعیتی در بستر مسائل مالی آشنا می‌شود.
• این اثر نشان می‌دهد که تصمیم‌های مالی فقط به محاسبه سود و زیان محدود نیستند و به رفتار دیگر بازیگران هم وابسته‌اند.
• بخش‌های مربوط به اعطای تسهیلات و وام‌های غیرجاری، منطق شکل‌گیری تعادل‌های مطلوب و نامطلوب را روشن می‌کنند.
• بحث مربوط به اشتهای ریسک و رفتار گله‌ای، برای فهم رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه مفید است.
• کتاب برای کسانی که می‌خواهند مدل‌سازی ریاضی را در یک مسئله‌ی واقعی مالی دنبال کنند، نمونه‌های متنوعی فراهم می‌کند.

خواندن کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان و پژوهشگران ریاضی، اقتصاد و مالی که به مدل‌سازی رفتار راهبردی علاقه دارند.
• خوانندگانی که می‌خواهند کاربرد نظریه بازی‌های تکاملی را در مسائل بانکی و سرمایه‌گذاری دقیق‌تر بشناسند.
• کسانی که درباره‌ی وام‌های غیرجاری، نظارت مالی و تصمیم‌گیری بانک‌ها مطالعه می‌کنند.
• علاقه‌مندان به تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران، ریسک‌پذیری و رفتار گله‌ای در بازار سرمایه.
• مخاطبانی که به دنبال فهم رابطه‌ی میان تعاملات انسانی، عدم‌تقارن اطلاعات و پیامدهای مالی هستند.