کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی نوشته علیرضا بحیرایی، مجید اسحاقی و زهره لشگری است و انتشارات دانشگاه سمنان آن را منتشر کرده است. این کتاب نشان می‌دهد که نظریه بازی‌های تکاملی فقط به بحث‌های انتزاعی ریاضی محدود نمی‌ماند و می‌تواند برای فهم موقعیت‌هایی مثل اعطای تسهیلات بانکی، کنترل وام‌های غیرجاری، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و ریسک در زنجیره تأمین به کار رود. تمرکز اصلی اثر بر این است که تصمیم‌های مالی در فضای تعامل، رقابت، صداقت، فرصت‌طلبی و عدم‌اطمینان چگونه تغییر می‌کنند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی با تکیه بر مفاهیم ریاضی، به سراغ موقعیت‌هایی رفته است که در آن‌ها تصمیم‌گیرندگان مالی در خلأ عمل نمی‌کنند و انتخاب هرکدام به رفتار دیگران وابسته است. نویسندگان، علیرضا بحیرایی، مجید اسحاقی و زهره لشگری، در آغاز مسیر از تاریخچه و طبقه‌بندی نظریه بازی شروع می‌کنند و بعد به تفاوت نظریه بازی کلاسیک و نظریه بازی تکاملی می‌رسند. در این بخش، مفاهیمی مثل استراتژی پایدار تکاملی، بازی جمعیتی، دینامیک تکرارشونده، ریسک، بازده، نرخ بهره، پرتفوی و رفتار گله‌ای تعریف شده‌اند تا چارچوب لازم برای فصل‌های بعدی شکل بگیرد.
کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی در ۵ فصل تنظیم شده است و هر فصل یک مسئله مشخص را به‌صورت مدل‌سازی‌شده بررسی می‌کند. فصل اول به مبانی اختصاص دارد. فصل دوم بازی میان بانک و مشتریان را در اعطای تسهیلات خرد و کلان بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که صداقت یا عدم‌صداقت مشتریان و نیز هزینه‌های راستی‌آزمایی و نظارت چگونه بر تصمیم بانک اثر می‌گذارند. فصل سوم به وام‌های غیرجاری در دوره پس از بحران می‌پردازد و رابطه‌ی بانک‌ها و نهادهای نظارتی را در شرایط فشار مالی تحلیل می‌کند. فصل چهارم سراغ اشتهای ریسک افراد در ورود به بازار سرمایه می‌رود و نقش تعامل دارایی‌ها و رفتار گله‌ای را در انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری بررسی می‌کند. فصل پنجم نیز مدل دیگری را در زنجیره تأمین میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مطرح می‌کند تا مدیریت ریسک مالی در شرایط بحرانی روشن‌تر شود.
کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی فقط به طرح مفاهیم بسنده نمی‌کند و در هر فصل با معرفی پارامترها، جدول‌ها، تحلیل دینامیک تکرارشونده و بررسی نقاط تعادل، مسیر رسیدن به استراتژی‌های پایدار را دنبال می‌کند. فضای اثر بیشتر تحلیلی و مسئله‌محور است و از خلال مثال‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین نشان می‌دهد که تصمیم مالی اغلب نتیجه‌ی یک کنش متقابل است، نه انتخابی جدا از محیط. به‌همین دلیل، این کتاب برای فهم پیوند میان ریاضیات، رفتار راهبردی و مسائل مالی، تصویری منظم و مرحله‌به‌مرحله از مدل‌سازی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی

کتاب از این ایده شروع می‌کند که بسیاری از مسائل مالی را باید به‌صورت تعامل میان بازیگران مختلف دید؛ جایی که بانک، مشتری، نهاد ناظر، سرمایه‌گذار، تولیدکننده یا تأمین‌کننده هرکدام براساس منافع و اطلاعات خود تصمیم می‌گیرند. سپس با استفاده از نظریه بازی‌های تکاملی توضیح می‌دهد که چگونه بعضی رفتارها در طول زمان تقویت می‌شوند و بعضی دیگر کنار می‌روند. بخش مهمی از بحث به استراتژی پایدار تکاملی و دینامیک تکرارشونده اختصاص دارد. نویسندگان با ساختن چند مدل مشخص نشان می‌دهند که هزینه‌های نظارت، میزان ریسک، صداقت یا فرصت‌طلبی و شرایط بحرانی چگونه می‌توانند تعادل‌های متفاوتی در نظام مالی ایجاد کنند.

چرا باید کتاب کاربرد نظریه بازی های تکاملی در مسائل مالی را بخوانیم؟

دلایل خواندن این کتاب را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب پیوند میان نظریه بازی‌های تکاملی و مسائل مالی را با مثال‌های مشخص از بانک، بازار سرمایه و زنجیره تأمین نشان می‌دهد.
• خواننده با مفاهیمی مثل استراتژی پایدار تکاملی، دینامیک تکرارشونده و بازی جمعیتی در بستر مسائل مالی آشنا می‌شود.
• این اثر نشان می‌دهد که تصمیم‌های مالی فقط به محاسبه سود و زیان محدود نیستند و به رفتار دیگر بازیگران هم وابسته‌اند.
• بخش‌های مربوط به اعطای تسهیلات و وام‌های غیرجاری، منطق شکل‌گیری تعادل‌های مطلوب و نامطلوب را روشن می‌کنند.
• بحث مربوط به اشتهای ریسک و رفتار گله‌ای، برای فهم رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه مفید است.
• کتاب برای کسانی که می‌خواهند مدل‌سازی ریاضی را در یک مسئله‌ی واقعی مالی دنبال کنند، نمونه‌های متنوعی فراهم می‌کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان و پژوهشگران ریاضی، اقتصاد و مالی که به مدل‌سازی رفتار راهبردی علاقه دارند.
• خوانندگانی که می‌خواهند کاربرد نظریه بازی‌های تکاملی را در مسائل بانکی و سرمایه‌گذاری دقیق‌تر بشناسند.
• کسانی که درباره وام‌های غیرجاری، نظارت مالی و تصمیم‌گیری بانک‌ها مطالعه می‌کنند.
• علاقه‌مندان به تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران، ریسک‌پذیری و رفتار گله‌ای در بازار سرمایه.
• مخاطبانی که به دنبال فهم رابطه‌ی میان تعاملات انسانی، عدم‌تقارن اطلاعات و پیامدهای مالی هستند.