کتاب اقتصادسنجی مدل های چرخش رژیم (جلد اول؛ مدل های آستانه ای)

کتاب اقتصادسنجی مدل های چرخش رژیم؛ نظریه و کاربرد (جلد اول؛ مدل های آستانه ای) نوشتهٔ سیدیحیی ابطحی و ویراستهٔ کریم امامی است و انتشارات نور علم آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب اقتصادسنجی مدل های چرخش رژیم

طی دهه‌های اخیر، گرایش قابل‌توجهی در مدل‌سازی رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی و مالی ایجاد شده است. اما یک چالش مهم برای مدل‌سازی رفتارهای پویا آن است که سری‌های زمانی به احتمال زیاد دستخوش تغییرات در رفتار خود در طول دوره مورد بررسی می‌شوند. در نتیجه علاقه زیادی از سوی اقتصادسنجی‌دانان به طراحی مدل‌هایی که بتواند چنین رفتاری را مدل‌سازی کند، نشان داده شده است. برای مثال، بازارهای مالی اغلب رفتار خود را به طور ناگهانی تغییر می‌دهند. و تغییر رفتار قیمت دارایی‌ها برای بسیاری از دوره‌ها ادامه می‌یابد. به عنوان یک نمونه مشخص، الگوهای میانگین، نوسانات و همبستگی در بازده سهام در آغاز بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به طور چشمگیری تغییر کرد و تا پایان آن ادامه یافت. به‌طور مشابه، تغییرات در رژیم‌ها که برخی از آن‌ها می‌تواند تکرار شوند (مانند دوره‌های رونق در مقابل رکود) و برخی از آن‌ها می‌تواند منحصر به فرد باشند و به عنوان شکست در رفتار سری تلقی شوند در رفتار بسیاری از متغیرهای کلان رایج است. یک رهیافت مناسب برای مدل‌سازی چنین رفتارهایی، رهیافت چرخش رژیم است که به محقق اجازه می‌دهد تغییرات رفتار متغیر سری زمانی را در دوره‌های زمانی گوناگون و با رژیم‌های متفاوت، مدل‌سازی کند.

امروزه رهیافت تغییر در رژیم یا چرخش رژیم در مباحث سری‌های زمانی بسیار گسترده شده است. طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری نیز در این حوزه در داخل کشور انجام ‌شده است که به دلیل ماهیت پیچیده مدل‌های غیرخطی و عدم دسترسی پژوهشگران به یک منبع منسجم و فارسی در این خصوص، برخی از مطالعات از اشکالاتی در آزمون‌ها، نحوه مدل‌سازی و تفسیر نتایج این مدل‌ها برخوردار بوده‌اند.

هدف از ارائه این کتاب ارائه مجموعه‌ای از مباحث نظری و کاربرد مدل‌های چرخش رژیم است و تلاش شده است تا با ارائه هر آزمون یا مدلی در هر بخش مثالی از متغیرهای کلان اقتصادی و مالی و روابط پویای آن‌ها در حوزه اقتصاد ایران آورده شود . این مثال‌ها در قالب نمایه‌های ارائه‌شده در هر بخش آورده شده است و خواننده می‌تواند با انجام همین فرآیند و جایگزین کردن داده‌های خود به‌جای داده‌های هر مثال با نحوه انجام آزمون‌های غیرخطی و برآورده مدل‌های چرخش رژیم آشنا شود. به دلیل قابلیت‌های گسترده نرم‌افزار R، در این کتاب بسته‌های تهیه‌شده در این نرم‌افزار که به‌منظور آزمون‌های غیرخطی یا برآورد مدل‌های چرخش رژیم طراحی شده‌اند به‌کار رفته ‌است. در کاربرد مدل‌های پنل آستانه‌ای در فصل ششم، از نرم‌افزار STATA به دلیل قابلیت‌های ویژه این نرم‌افزار در تحلیل داده‌های پنل استفاده ‌شده است.

نظر به ماهیت مدل‌های چرخش رژیم و پیچیدگی‌هایی که در روش‌های آماری غیرخطی وجود دارد مطالعه این کتاب نیازمند آشنایی با تحلیل‌های سری‌ زمانی است و انتظار می‌رود که خواننده با مفاهیم اولیه سری‌های زمانی مانند ایستایی، توابع خودهمبستگی، فرایندهای گام تصادفی و... و همچنین مدل‌های خودرگرسیونی میانگین متحرک (ARMA)، خودرگرسیون برداری (VAR) و مباحث همجمعی و تحلیل داده‌های پنل آشنا باشد در غیر این صورت، برای مطالعه‌ٔ هر بخش لازم است خواننده ابتدا به منابعی که پیش‌زمینه‌ای از بحث مورد اشاره را فراهم می‌کنند رجوع کند.

با توجه به گستردگی مباحث، جلد اول این کتاب صرفاً به مباحث مدل‌های آستانه‌ای در حوزه مدل‌های تک متغیره و چند متغیره و داده‌های پنل اختصاص‌یافته است و مباحث مربوط به مدل‌های انتقال هموار و چرخش رژیم مارکوف در جلد دیگری آورده می‌شود.

خواندن کتاب اقتصادسنجی مدل های چرخش رژیم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.