کتاب اقتصادسنجی کاربردی

کتاب اقتصادسنجی کاربردی نوشته دیمیتریوس آستریو و استفان جی. هال، مسیر تبدیل نظریه‌های اقتصادی به فرضیه‌های آزمون‌پذیر را توضیح می‌دهد. مسئله فقط پیداکردن رابطه میان متغیرها نیست؛ اندازه‌گیری اثرها و سنجیدن اعتبار نتایج نیز اهمیت دارد. حسین محمدی، علیرضا کرباسی و آزاده تعالی مقدم این کتاب را ترجمه کرده‌اند. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد این کتاب را منتشر کرده است. مباحث از مبانی آماری آغاز می‌شوند و به رگرسیون، سری‌های زمانی و داده‌های تابلویی می‌رسند. آموزش کار با نرم‌افزار نیز در کنار توضیح روش‌ها آمده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب اقتصادسنجی کاربردی

کتاب اقتصادسنجی کاربردی حاصل کار دیمیتریوس آستریو و استفان جی. هال برای آموزش پیوند میان استدلال اقتصادی، ابزار آماری و تحلیل داده‌های واقعی است. نویسندگان اقتصادسنجی را وسیله‌ای برای کمّی‌کردن روابط اقتصادی و ارزیابی گزاره‌های نظری معرفی کرده‌اند. این کتاب در هفت بخش و ۲۴ فصل تنظیم شده است. مسیر آموزش از پیش‌زمینه‌ی آماری و شناخت داده‌ها آغاز می‌شود و به مدل رگرسیون خطی کلاسیک، نقض فروض، مدل‌های تکمیلی، سری‌های زمانی، داده‌های تابلویی و استفاده از نرم‌افزار می‌رسد. فصل‌های «مفاهیم اساسی» و «ساختار داده‌های اقتصادی و مبانی کار با داده‌های آماری» زمینه‌ی ورود به برآورد و آزمون فرضیه را فراهم می‌کنند. مباحث رگرسیون نیز تنها به محاسبه‌ی ضرایب محدود نیستند؛ خصوصیات برآوردکننده‌ها، فواصل اطمینان، محدودیت‌های خطی و انتخاب متغیرهای توضیحی در همین مسیر بررسی می‌شوند. مثال‌هایی از تابع تقاضا، تابع تولید و تابع مصرف کینزی، ارتباط بحث‌های آماری با مسائل اقتصادی را نشان می‌دهند.
کتاب اقتصادسنجی کاربردی میان توضیح عمومی موضوعات و بررسی ریاضی تفکیک قائل شده است. خوانندگان دارای پیش‌زمینه‌ی ریاضی متفاوت می‌توانند بحث‌های اصلی را دنبال کنند یا اثبات‌های مبتنی بر جبر ماتریسی را نیز بخوانند. نویسندگان محاسبات میان معادله‌ها را توضیح داده‌اند تا مسیر استنتاج روشن بماند. بخش‌های مربوط به واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی و خطای تصریح نشان می‌دهند که اعتبار یک مدل به بررسی فروض وابسته است. فصل‌های «مدل‌های خودبازگشت برداری و آزمون علیت» و «مدل‌های داده‌های تابلویی متداول» نیز دامنه‌ی تحلیل را گسترش می‌دهند. آموزش نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا در کنار آزمون‌ها و مثال‌های رایانه‌ای قرار گرفته است؛ بنابراین محاسبه، خواندن خروجی و تفسیر اقتصادی از یکدیگر جدا نمی‌شوند. کاربردهایی مانند رابطه‌ی توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی یا بررسی اثرهای تقویمی در بازار سهام نیز جایگاه روش‌ها را در پژوهش نشان می‌دهند. فصل پایانی به نکات کار با نرم‌افزار اختصاص دارد و نقطه‌ی شروع مناسبی برای آشنایی مقدماتی با محیط اجراست.

خلاصه کتاب اقتصادسنجی کاربردی

ایده‌ی اصلی کتاب اقتصادسنجی کاربردی این است که نتیجه‌ی معتبر از اجرای یک رگرسیون به‌تنهایی حاصل نمی‌شود. پژوهش اقتصادی باید از نظریه آغاز شود، فرضیه‌ای آزمون‌پذیر بسازد و داده‌ی متناسب گردآوری کند. پژوهشگر پس از برآورد مدل باید کفایت روش و فروض را بررسی کند؛ نتیجه‌ی نامناسب، بازبینی مدل را ضروری می‌سازد. نویسندگان این منطق را از نمونه‌گیری، نااریبی، سازگاری و آزمون فرضیه تا تحلیل روابط پویا دنبال کرده‌اند. شناخت تفاوت داده‌های مقطعی، سری زمانی و تابلویی نیز بخشی از همین فرایند است. بررسی نمودارها، تشخیص نقاط پرت، انتخاب میان مقادیر اسمی و واقعی و استفاده‌ی سنجیده از تبدیل‌های لگاریتمی یا تفاضل‌گیری، پیش‌نیاز تفسیر نتایج‌اند. پیام محوری، پیوند مداوم نظریه، ویژگی‌های داده و شواهد آماری است.

چرا باید کتاب اقتصادسنجی کاربردی را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب اقتصادسنجی کاربردی را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• توضیح آزمون‌ها همراه با اجرای نرم‌افزاری، ارتباط محاسبه و تفسیر را روشن می‌کند.
• بررسی نقض فروض رگرسیون، زمینه‌ی ارزیابی اعتبار نتایج پژوهش را فراهم می‌کند.
• تفکیک توضیحات عمومی از اثبات‌های ریاضی، امکان مطالعه متناسب با پیش‌زمینه‌ی خواننده را می‌دهد.
• پوشش سری‌های زمانی و داده‌های تابلویی، شناخت روش‌های متناسب با داده‌های متفاوت را گسترش می‌دهد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب اقتصادسنجی کاربردی به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان اقتصاد و اقتصاد کشاورزی که درس اقتصادسنجی می‌گذرانند.
• دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهش تجربی انجام می‌دهند.
• پژوهشگرانی که به تحلیل سری‌های زمانی یا داده‌های تابلویی نیاز دارند.
• مدرسانی که مثال‌های داده‌محور را در آموزش به کار می‌گیرند.