کتاب فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن

کتاب الکترونیکی «فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن» نوشتهٔ محمدحسین پورکاظمی در انتشارات سمت چاپ شده است. امروزه در دنیای اقتصاد و مدیریت، حوزه‌های مالی به‌سرعت رشد کرده است. این رشد سریع به‌واسطهٔ ابزارهای مدرن مالی است. برای شناخت این ابزارها فرایندهای تصادفی موردنیاز است. در این کتاب شما را با فرایندهای تصادفی زمان - گسسته و پیوسته، مانند گام تصادفی، دنباله‌های مارکف، مارتینگل، حرکت براونی، فرایندهای تصادفی شمارشی و پواسون به طور کامل آشنا می‌کنیم. با استفاده از فرایندهای تصادفی به مدل‌سازی مسائل مختلف در اقتصاد مالی، مدیریت و مهندسی مالی می‌پردازیم. در این کتاب همچنین مسائل مهمی مانند برآورد قیمت سهام، قیمت‌گذاری انواع اختیارهای خریدوفروش، قراردادهای آتی (به کمک مدل بلک - شولز و دیگر مدل‌ها)، ریسک و بهینه‌سازی پویای تصادفی یا کنترل بهینه تصادفی را تشریح می‌کنیم.

درباره کتاب فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن

امروزه در دنیای اقتصاد و مدیریت در حوزه‌های مالی، کسب‌وکار و بورس‌ها به‌سرعت رشد تغییرات زیادی ایجاد شده است. این تغییـرات سـریع به‌واسطهٔ ابزارهـای مـالی مـدرن پدیدآمده که در ضمن بسیار پیچیده‌اند. برای به‌کارگیری این ابـزارهـای جدیـد، فراینـدهای تصادفی موردنیاز است. با استفاده از فرایندهای تصـادفی و ریاضـیات انـواع قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود. این مجموعه را برخـی ریاضـیات مـالی می‌نامند. ریاضـیات مـالی را می‌توان شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی دانست. بین ریاضیات مالی و محاسبات مالی و مهندسـی مـالی هم‌پوشانی زیادی وجود دارد. مهندسی مالی از رشته‌های سنتی مهندسی نیست و ایـن اصـطلاح اولین‌بار در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ در بانک‌های انگلیس برای تیمی کـه در زمینه‌های ریسـک کـار می‌کردند، به کار گرفته شد. انجمن بین‌المللی مهندسی مالی IAFE ، مهندسی مالی را بـه ایـن صورت تعریف می: کند مهندسی مالی عبارت است از توسعه و به‌کارگیری خلاقانـۀ فناورانـۀ مالی برای حل مسائل مالی و استفاده از فرصت‌های مالی

کتاب فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب حاضر برای دانشجویان رشـته‌هـای اقتصـاد، مـدیریت، مهندسـی مـالی در مقـاطع تحصیلات تکمیلی به‌عنوان منبع قابل استفاده برای دروس فراینـدهای تصـادفی ، قیمـت‌گـذاری، ریاضیات مالی و مهندسی مالی تدوین شده است.

بخشی از کتاب فرآیندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن

احتمال و برخی از توزیع‌های یک‌متغیره و چندمتغیره و احتمـال شـرطی، اسـاس و پایـۀ فصـول بعدی این کتاب برای درک و شناخت فرایندهای تصادفی اسـت. بیـان ایـن مطالـب امـروزه در کتاب‌های جدید تغییریافته است؛ لذا در این فصل ما با تعریف جدیدی از سـاختار اطلاعـاتی و اندازة احتمال و فضای احتمال آشنا شدیم. متغیر تصادفی را در فضای احتمال و توابع این متغیـر تصادفی را بر روی فضای احتمال و توزیع‌های احتمـال را کـه بـرای بیـان فراینـدهای تصـادفی موردنیاز است تعریف کردیم. ازآنجاکه خوانندگان ایـن کتـاب بـا آمـار و احتمـال مقـدماتی آشنایی دارند، با توضیح آنها به طور خلاصه مطالب مرور شد. سپس به توزیع‌های چنـدمتغیره و خواص آنها پرداختیم. احتمال شـرطی و توزیع‌های شـرطی نیـز شـرح داده شـد. در بخـش انتهایی توزیع‌های نمونه‌ای و قضیۀ حد مرکزی بحث و متغیر تصادفی شاخص ارائه گردید.