کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی

کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی نوشتهٔ مجید زنجیردار و محمود نصرالهی است. انتشارات نور علم این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی

کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی به شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی می‌پردازد. این کتاب در پنج فصل ارائه شده است:

• در فصل اول این کتاب، ادبیات ریسک سیستمی شامل مفاهیم مرتبط با ریسک سیستمی، سرایت و بحران مالی تشریح شده است. 
• در فصل دوم نیز ادبیات سنجش ریسک سیستمی شامل رویکردهای مختلف در سنجش ریسک سیستمی، سنجه‌های متداول سنجش ریسک سیستمی تشریح شده است. 
• در فصل سوم موضوع سرایت‌پذیری ریسک و سنجش آن مورد بررسی قرار گرفته است.
• در فصل چهارم تعریف آنتروپی، ادبیات مربوط به آن و انواع آنتروپی تشریح شده است.
• در فصل پنجم نیز ریسک سیستیمی در بازارهای مالی به همراه مدل هشدار ریسک سیستمی ارائه شده است.

خواندن کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب ریسک سیستمی در بازارهای مالی

«سیستم های مالی و اقتصادی پیچیده در بسیاری از مواقع می توانند موجب ایجاد ثروت در جامعه شوند، اما در واقع بروز بحران نیز می توانند به سرعت منجر به تسری بحران شوند. بر همین اساس، سیستم مالی و اقتصادی نیز می توانند به مانند سایر سیستم های پیچیده در معرض بروز ریسک های سیستمی قرار گیرند. ریسک سیستمی نوعی ناپایداری مالی است که باعث اختلال در عملکرد سیستم مالی می شود و رشد اقتصادی و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و به معنای احتمال سقوط ناگهانی در کل سیستم مالی است که می‌تواند به بی ثباتی یا آشوب بازارهای مالی منجر شود. در سال های اخیر، جهانی شدن و افزایش ارتباطات و نوآوری ها در بازارهای مالی موجب افزایش همگرایی و ایجاد یک سیستم مالی در هم تنیده شده و کانال های جدید انتقال شوک به سبب ارتباط متقابل نهادها به وجود آمده است. امروزه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد نوسانات قیمت دارایی های مالی به دارایی ها و بازارهای دیگر سرایت می کند. اینکه بازارهای مالی در زمان بحران نزدیک تر به یکدیگر حرکت می کنند یک واقعیت اثبات شده است. همبستگی شرطی میان دارایی ها در دوره های بحران مالی که بازده های بازار کم است، بسیار بالاتر است.»